Behörighetskrav

Finansiell matematik II och Beräkningsvetenskap II, 5 hp (1TD395) alternativt Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 10 hp.

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

• lösa stokastiska differentialekvationer inom området med hjälp av Monte Carlo- eller Monte Carlo-liknande metoder,
• lösa partiella differentialekvationer inom området med hjälp av finita differensmetoder,
• hantera avancerad programvara inom området,
• bedöma numeriska resultat,
• tolka beräkningsresultat

Innehåll

Kursen innehåller olika moment som är viktiga att behärska när man praktiskt arbetar med beräkningsmetoder inom finansiell matematik i arbetslivet eller inom forskning. De moment som ingår är Monte Carlo- och Monte Carlo-liknande metoder, finita differensmetoder samt användning av avancerad programvara inom området. Kursen innehåller dels allmänna delar som alla kursdeltagare följer, och dels ett antal valbara moment. På detta sätt kan kursen delvis individanpassas.

Examination

Godkända projekt/inlämningsuppgifter. Uppgifterna redovisas skriftligt i rapporter samt muntligt vid seminarier.