Finansiell matematik III
10 hp
Kursplan, Avancerad nivå, 1MA042
Kursen är avvecklad.
Det finns en senare version av kursplanen.
- Kod
- 1MA042
- Utbildningsnivå
- Avancerad nivå
- Huvudområde(n) med fördjupning
- Matematik A1F
- Betygsskala
- Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
- Fastställd av
- Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 maj 2013
- Ansvarig institution
- Matematiska institutionen
Behörighetskrav
120 högskolepoäng inklusive kurserna Finansiell matematik II, Måtteori och stokastisk integration och Partiella differentialekvationer med finansiella tillämpningar
Mål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna
- konstruera modeller för prissättning av avancerade finansiella derivat;
- prissätta komplicerade finansiella derivat med riskneutral värdering och metoder från teorin för paraboliska differentialekvationer;
- presentera avancerade finansiella modeller och prissättning för olika användare av finansiella instrument;
- använda måtteori, exempelvis Girsanovs sats, och martingalteori vid finansiell modellering;
- använda Levyprocesser vid finansiell modellering;
- använda fria randproblem, integro-differentialekvationer och icke-linjära paraboliska differentialekvationer vid finansiell modellering.
Innehåll
Användning av måtteori och Girsanovs sats. Optimala stopptidsproblem och fria randproblem med tillämpningar på optioner av amerikansk typ. Levyprocesser och paraboliska integro-differentialekvationer med tillämpningar på modellering med hopp-processer. Hedging och
superhedging. Exotiska finansiella derivat.
Undervisning
Föreläsningar och räkneövningar.
Examination
Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.