Finansiell matematik III
Kursplan, Avancerad nivå, 1MA042
Kursen är avvecklad.
- Kod
- 1MA042
- Utbildningsnivå
- Avancerad nivå
- Huvudområde(n) med fördjupning
- Matematik A1F
- Betygsskala
- Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
- Fastställd av
- Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
- Ansvarig institution
- Matematiska institutionen
Behörighetskrav
120 hp inklusive kurserna Finansiell matematik II, Måtteori och stokastisk integration och Partiella differentialekvationer med finansiella tillämpningar. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
Mål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- konstruera modeller för prissättning av avancerade finansiella derivat;
- prissätta komplicerade finansiella derivat med riskneutral värdering och metoder från teorin för paraboliska differentialekvationer;
- presentera avancerade finansiella modeller och prissättning för olika användare av finansiella instrument;
- använda måtteori, exempelvis Girsanovs sats, och martingalteori vid finansiell modellering;
- använda Levyprocesser vid finansiell modellering;
- använda fria randproblem, integro-differentialekvationer och icke-linjära paraboliska differentialekvationer vid finansiell modellering.
Innehåll
Användning av måtteori och Girsanovs sats. Optimala stopptidsproblem och fria randproblem med tillämpningar på optioner av amerikansk typ. Levyprocesser och paraboliska integro-differentialekvationer med tillämpningar på modellering med hopp-processer. Hedging och
superhedging. Exotiska finansiella derivat.
Undervisning
Föreläsningar och räkneövningar.
Examination
Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.