Finansiell ekonometri
Kurs, Avancerad nivå, 2ST119
Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska
- Studieort
- Uppsala
- Studietakt
- 50 %
- Undervisningsform
- Campus
- Undervisningstid
- Dag
- Studieperiod
- 2 november 2023–14 januari 2024
- Undervisningsspråk
- Engelska
- Behörighet
-
120 hp inklusive 90 hp statistik, alternativt 120 hp inklusive 60 hp statistik samt 30 hp matematik och/eller datavetenskap.
- Urval
-
Högskolepoäng (max 285 hp)
- Avgifter
-
Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.
- Anmälningsavgift: 900 kr
- Studieavgift, första inbetalningen: 12 500 kr
- Studieavgift, totalt: 12 500 kr
- Sista anmälningsdag
- 17 april 2023
- Anmälningskod
- UU-26612
För dig som är antagen eller reserv
- Registreringsperiod
- 27 juli 2023–27 augusti 2023
- Information om registrering.
Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska
- Studieort
- Uppsala
- Studietakt
- 50 %
- Undervisningsform
- Campus
- Undervisningstid
- Dag
- Studieperiod
- 6 november 2024–19 januari 2025
- Undervisningsspråk
- Engelska
- Behörighet
-
120 hp inklusive 90 hp statistik, alternativt 120 hp inklusive 60 hp statistik samt 30 hp matematik och/eller datavetenskap.
- Urval
-
Högskolepoäng (max 285 hp)
- Avgifter
-
Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.
- Anmälningsavgift: 900 kr
- Studieavgift, första inbetalningen: 12 500 kr
- Studieavgift, totalt: 12 500 kr
- Sista anmälningsdag
- 15 april 2024
- Anmälningskod
- UU-26612
För dig som är antagen eller reserv
Om kursen
Kursen ger en introduktion till finansiell ekonometri för studier på avancerad nivå. Kursen behandlar kvantitativ finansiell ekonomi, diskuterar viktiga resultat inom empirisk finansiell litteratur och ger kunskaper i hur empiriskt arbete utförs inom området. Kursinnehållet omfattar modellering och prognos av tillgångsavkastning, effektiva marknader, CAPM, enkla och multipla faktormodeller och APT, nuvärdesteori, terminsstruktur och volatilitetsmodeller.